Стратегия длинного опциона

Простые торговые стратегии с использованием опционов

пополни брокерский счёт без комиссии

Опцион — это договор, по которому покупатель получает возможность, но не обязательство, совершить покупку или продажу актива по заранее оговоренной цене в определенный договором момент в будущем или на протяжении определенного отрезка времени.

Эта возможность стоит денег и называется премией по стратегия длинного опциона. И этой возможностью можно торговать.

Двойная диагональ Длинный календарный спрэд Начнем с самой известной разновидности опционных стратегий с разными датами экспирации — стратегия длинного опциона календарного спрэда. Он может исполняться в двух вариантах: один — длинный календарный спрэдом пут-опционов и второй — длинный календарный спред колл-опционов. Длинный календарный спрэд путов Реализуется стратегия Long calendar spread of puts через продажу пут-опциона с ближней датой исполнения краткосрочного и покупку пут-опциона с дальней датой исполнения долгосрочногонапример, через месяц. Оба контракта, краткосрочный и долгосрочный ближний и дальнийс одинаковыми страйками.

Трейдеры часто начинают осуществлять сделки с опционаминедостаточно понимая, какие опционные стратегии им доступны для ограничения рисков и максимизации прибыли. Представляем вашему вниманию 10 простых стратегий, которые помогут быстрее разобраться в опционах как в торговых инструментах и научат использовать преимущества их гибкости в торговле.

Стратегия бинарных опционов – Длинный MACD (LongMACD)

Каждая стратегия проиллюстрирована графиком, на котором показано изменение прибыли или убытка от действий инвестора в зависимости от цены базового актива. Эта стратегия подразумевает, что вы приобретаете какой-либо актив и одновременно продаете колл-опцион.

как зарабатывать деньги дополнительно

Размер приобретенного актива должен быть равен размеру колл-опциона. Инвесторы часто используют такой подход в краткосрочных операциях, ожидая нейтральную динамику цены актива и желая заработать дополнительную прибыль в виде опционной премии. Также они используют эту стратегию в качестве защиты от потенциального снижения стоимости актива.

Простые торговые стратегии с использованием опционов

Женатый пут Согласно этой стратегии, инвестор, приобретающий или уже владеющий определенным активом например, акцияминемедленно покупает пут-опцион на аналогичное количество акций. Стратегия фактически играет роль страховки и устанавливает лимит убытка при сильном падении цены акций.

Бычий колл спред В этой стратегии инвестор покупает колл-опционы с определенным страйком и одновременно продает то же количество колл-опционов с более высоким страйком. Оба колл-опциона должны быть открыты на один и тот же актив и иметь одинаковую дату экспирации.

валютный поставочный опцион

Этот вариант стратегии вертикального спреда часто применяется в ситуациях, когда инвестор имеет бычий настрой и ожидает умеренного роста цены актива. Медвежий пут спред Это еще одна разновидность стратегия длинного опциона вертикального спреда. В этом случае инвестор покупает пут-опционы с определенным страйком и одновременно продает такое же количество пут-опционов с более низким страйком.

стратегия длинного опциона что такое опционы отс

Оба опциона должны быть открыты на один и тот же актив и иметь одинаковую дату экспирации. Этот метод используется трейдерами, медвежьи настроенными в отношении актива и ожидающими снижения его цены.

Стратегия позволяет получить фиксированный размер прибыли или убытка. Такой метод популярен среди инвесторов, которые находятся в длинной позиции и уже заработали существенную стратегия длинного опциона.

Так они могут зафиксировать прибыль, не продавая акции. Покупка двойного опциона стрэддл Эта стратегия означает, что инвестор покупает одновременно колл-опцион и пут-опцион на один и тот же актив, с одинаковым страйком и датой экспирации.

Базовые опционные стратегии Базовые опционные стратегии При всем многообразии, опционные стратегии бывают двух видов. В зависимости от ожиданий использующих их трейдеров, опционные стратегии либо подразумевают повышение цены на лежащий в основе базовый актив базуи тогда они называются бычьими Bull Strategyлибо понижение, и в этом случае они называются медвежьими Bear Strategy.

Трейдеры часто используют эту стратегию, когда ожидают сильного изменения цены актива, но направление движения им неизвестно. Такой подход позволяет инвестору получить неограниченную прибыль, однако лимитирует убыток в размере затрат на покупку двух опционных контрактов. Покупка двойного опциона стрэнгл Согласно этому методу, инвестор приобретает колл-опцион и пут-опцион на один актив и с одинаковой датой экспирациино разными страйками. Трейдер, использующий эту стратегию, ожидает сильного движения цены актива, но не уверен в направлении этого движения.

Важная информация