Вычислить дельту для опциона

вычислить дельту для опциона
Цена опциона и Как правильно посчитать дельту? А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.

В один момент получили цену по сделке с фьючерсом P1, с опционом W1, в другой близкий момент Вычислить дельту для опциона, W2. Странно, этого метода я в статье как раз и. Зато во многих книжках, у того же Коноли, и не только, присутствует именно вычислить дельту для опциона словесное подчёркиваю именно словесное, при этом формулы почему- то скромно опускают описание дельты.

вычислить дельту для опциона как заработать деньги инвестирование

Volatility Smile Ситуация, при которой опционы на один базовый актив имеют разную ожидаемую волатильность. При улыбке цена исполнения опциона около денег имеет самую низкую подразумеваемую волатильность, и она растет в обе стороны при увеличении и уменьшении страйков.

вычислить дельту для опциона почему нельзя продать опцион

В моём методе как раз есть учёт цен с соседних страйков. Раз мой метод не годится, прошу вас господа, приведите здесь свои метод, а лучше конкретную формулу.

forex попробовать

Методов оказалось несколько, и мне сильно любопытно, чем пользуетесь. Danila писал а : А вообще главный вопрос для чего вы хотите рассчитать дельту Ну дык для главного - для расчёта экспозиции.

вычислить дельту для опциона

При торговле в основном покупке волатильности. Естественно не забываем рехеджировать у мну через 0.

Так вот, оченно быстро происходит сильная разбалансировка позиции, которая не только съедает прибыль от рехеджа, но и уходит в серьёзный минус. Фсё это быстро заставляет сильно сомневатся в опорных данных Вот соб-но и начал с дельты.

как легко заработать в интернете без вложений

Frank писал а : Нужно только понимать что будут потери по улыбке и в бид-аск спреде. А скорее всего дело кончится пониманием, что с такими стратегиями ещё рано выходить на наш рынок.

Анализ изменения греков в опционах позволяет понять, каким образом будет изменяться стоимость опционов, образующих какую-либо конструкцию.

Он ещё в ясельном возрасте. А соб-но лонг торговля волатильностью предполагает покупку именно дальних контрактов.

О них и поговорим ниже.

Frank писал а : Совет- измерьте бид аск спред в тетах, как в единицах измерения, многое станет понятным.

Важная информация